量化策略運(yùn)作方面，近期來(lái)看，不穩(wěn)定因子數(shù)量持續(xù)維持在臨界水平以內(nèi)，對(duì)現(xiàn)貨端超額影響較小。從流動(dòng)性層面來(lái) 看，市場(chǎng)交投活躍度持續(xù)企穩(wěn)回升，兩市日均成交額相比 1 月有明顯提升，各大指數(shù)換手水平同樣整體上漲，對(duì)量化 策略交易執(zhí)行端成本和質(zhì)量負(fù)面影響持續(xù)下降。風(fēng)格方面，2023 年春節(jié)后，市場(chǎng)行情逐步開(kāi)始向均衡、成長(zhǎng)擴(kuò)散，1 月風(fēng)格再度轉(zhuǎn)向中小盤(pán)，2 月這一現(xiàn)象延續(xù)。波動(dòng)率層面，各指數(shù)時(shí)序波動(dòng)水平整體反彈，不過(guò)截面波動(dòng)仍小幅下降， 目前市場(chǎng)收益分歧度處在低位。對(duì)沖成本來(lái)看，近期三大股指期貨開(kāi)倉(cāng)的頭寸所需承擔(dān)的平均貼水成本繼續(xù)有所上升， 不過(guò)目前仍在比較適中的水平，并且前期開(kāi)倉(cāng)的頭寸已鎖定可一定的升水收益。從指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)層面來(lái)看，經(jīng)過(guò)去年 末以來(lái)的大幅反彈之后，滬深 300、中證 500 及中證 1000 的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率均有下降，并已逐步走出高風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)區(qū)間，不 過(guò)從歷史表現(xiàn)來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率走勢(shì)調(diào)轉(zhuǎn)后往往會(huì)有一段時(shí)間的持續(xù)性，在這期間對(duì)應(yīng)指數(shù)仍然有不錯(cuò)的配置價(jià)值。 綜合來(lái)看，近期股票量化策略（包括量化選股和市場(chǎng)中性策略）運(yùn)行環(huán)境的各個(gè)影響因素有繼續(xù)好轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，短期內(nèi) 股票量化策略的運(yùn)行中性偏樂(lè)觀，對(duì)于指數(shù)增強(qiáng)及量化選股等量化多頭策略而言，目前 beta 層面的配置機(jī)會(huì)仍然值 得把握，近期行情維持中小盤(pán)強(qiáng)勢(shì)的格局，中證 500 及中證 1000 指增策略的配置時(shí)機(jī)值得。另外，去年四季度 到今年初以來(lái)，股指期貨基差貼水幅度持續(xù)收斂，雖在 2 月以來(lái)有所擴(kuò)大，但仍處在非常合適的對(duì)沖成本區(qū)間，疊加 現(xiàn)貨端邊際回暖的超額環(huán)境，市場(chǎng)中性策略目前仍有較好的配置價(jià)值。

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