什么是量化交易?
這幾年網(wǎng)上關(guān)于量化交易的新聞很多,尤其是最近幾年,很多新的基金都以此為招牌來(lái)吸引投資人。
在這一領(lǐng)域有一些大神級(jí)的人物,比如美國(guó)文藝復(fù)興時(shí)期的西蒙斯,被稱為量化投資鼻祖,用數(shù)學(xué)戰(zhàn)勝華爾街。
量化交易讓這些常年依靠直覺和研究來(lái)判斷股票的投資者們,終于明白原來(lái)還可以這樣炒股。
量化交易就是從股票的數(shù)據(jù)中尋找規(guī)律,建立交易模型,替代人為的主觀判斷,用數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)分析來(lái)實(shí)現(xiàn)的自動(dòng)化交易。
量化交易的核心是交易模型,模型簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是買賣規(guī)則,符合什么樣的條件買入,符合什么樣的條件賣出,強(qiáng)調(diào)的是紀(jì)律性。
利用計(jì)算機(jī)技術(shù)執(zhí)行設(shè)定的交易模型,從海量的股票數(shù)據(jù)中捕捉交易機(jī)會(huì),當(dāng)較高就會(huì)觸發(fā)自動(dòng)交易信號(hào)。
量化交易雖然看上去很神秘,復(fù)雜程度也是千差萬(wàn)別,但是它們的基本原理是相通的,可以開始于股票的基本數(shù)據(jù)和選股指標(biāo)。
依靠著這套量化策略,我現(xiàn)在每天的交易就變得簡(jiǎn)單起來(lái)。
在每天的收盤之后,使用量化策略對(duì)4000多只股票進(jìn)行復(fù)盤,找出符合條件的股票,并將其放到股票池中。
我發(fā)現(xiàn)了一個(gè)簡(jiǎn)單的道理。事實(shí)上,我們并不需要對(duì)數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)有很深的了解就能進(jìn)行量化交易,我將交易經(jīng)驗(yàn)中提煉出了一套量化策略:一套基于30分鐘級(jí)別和深度學(xué)習(xí)預(yù)測(cè)未來(lái)股價(jià)的完整的量化策略。
該策略完整地包括了模型、因子、程序和運(yùn)行監(jiān)控四個(gè)部分。
1. 模型是從交易經(jīng)驗(yàn)提煉出來(lái)的方法論,或者說(shuō)是規(guī)則。
2. 因子就是篩選條件,用來(lái)確定哪些股票當(dāng)下符合了買賣條件,將多個(gè)因子組合起來(lái)就是多因子模型。
3. 程序是指使用Python編程將交易模型全部代碼化。
4. 運(yùn)行監(jiān)控是指定期分析量化策略的盈虧情況,來(lái)決定是否調(diào)整和優(yōu)化模型的相關(guān)參數(shù)。
那么有啥好的量化策略軟件推薦呢?
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